Авторский семинар А.Л.Лельчука

Актуарные вопросы страхования жизни для неактуариев

Введение

1. Актуарный контрольный цикл

Описание работы актуария на основе актуарного контрольного цикла.

2. Типичные проблемы, связанные с неправильными актуарными предположениями

На основании опыта консультирования ряда компаний страхования жизни, выделены наиболее часто встречающиеся проблемы российских компаний по страхованию жизни, в значительной мере связанные с неправильными актуарными предположениями. Описан также кризис Японского рынка страхования жизни десятилетней давности.

В качестве еще одного примера неправильных актуарных предположений используется пенсионная реформа 2002 года.

3. Базовые положения актуарных расчетов

Дана краткая характеристика модели денежных потоков

4. Смертность

Смертность в России. Сравнение со смертностью в развитых странах. Изменение смертности во времени. Классификация рисков. Антиселекция. Страховая и популяционная смертность.

5. Таблицы смертности

Построение таблиц смертности, в том числе двух декрементных. Расчеты, связанные с таблицами смертности: вероятности смерти, дожития, продолжительность жизни.

6. Сложные проценты

Расчет современной и накопленной стоимости.

7. Расчет страховых взносов

Расчет нетто и брутто взносов по страхованию на срок, смешанному страхованию жизни и немедленным аннуитетам. Обсуждение используемых для тарификации моделей и предположений.

8. Страхование жизни в инфляционной среде

Накопительное страхование: бонусы (дополнительный инвестиционный доход) и индексация. Начисление дополнительного инвестиционного дохода. Сравнительный анализ различных типов индексации.

9. Резервы

Формирование накоплений по полисам страхования жизни. Определение резерва. Расчет нетто-резервов. Цильмеризация. Сравнение разных типов страховых резервов. Модели и актуарные предположения. Третья директива ЕС.

Основные положения нормативного документа «Порядок формирования резервов по страхованию жизни».

Адекватность резервов по МСФО.

10. Прибыльность страхования жизни – profit testing

Суть тестирования прибыльности. Иллюстративные примеры расчетов. Результаты реалистичного тестирования прибыльности и зависимости прибыли от основных факторов: смертности, доходности инвестиций, досрочного расторжения договоров, размера взноса и т.д.
Краткая характеристика модели бизнеса (life office model).

11. Риски, связанные с договорами страхования жизни

Инвестиционный риск, риск смертности, риск издержек, риск досрочного расторжения договора.

12. Способы смягчения рисков страховой компании

Андеррайтинг, перестрахование, согласование активов и обязательств, участие страхователя в прибыли страховщика, паевое страхование

13. Разработка продуктов по страхованию жизни 18

Обсуждаются основные этапы разработки продуктов по страхованию жизни, основные участники, требования, ограничения, факторы успеха и решаемые при этом актуарные задачи.